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Solactive Myanmar-Focused Asia IndexMF2-GARCH（波动性分析模型）

不活跃

最后记录值（2025年3月10日 星期一）：

1天

14.94%

1周

15.01%

1个月

14.99%

更新于2026年9月2日星期三 UTC 16:30

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时间范围:

从

23-03-07

至

25-03-07

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

Solactive Myanmar-Focused Asia Index MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2012年11月19日 至 2025年3月7日
已强制平稳性

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加386%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大386%
参数值t统计量
m窗口36
αARCH0.0159
1.22
βGARCH0.9375
72.00***
γ杠杆0.0614
3.54***
λ₁τ截距0.5330
1.09
λ₂预测调整0.3021
1.11
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.984

持续性

43天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

36
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0159
1.22
β

GARCH

波动率持续性

0.9375
72.00***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0614
3.54***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.5330
1.09
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.3021
1.11
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.984

半衰期:

43天