V-Lab
Solactive Myanmar-Focused Asia IndexGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
不活跃
最后记录值（2025年3月10日 星期一）：
1天
14.59%
1周
14.59%
1个月
14.58%
更新于2026年9月2日星期三 UTC 16:07
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2012年11月19日 至 2025年3月7日模型洞察
波动率冲击以 35个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约35天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 6.22，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为35天v = 6.22 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8389 | 2.21** |
| αARCH | 0.0699 | 7.21*** |
| βGARCH | 0.9803 | 101.17*** |
| ν自由度 | 6.2188 | 1.44 |
0.980
持续性35天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8389 | 2.21** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0699 | 7.21*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9803 | 101.17*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 6.2188 | 1.44 |
持续性:
0.980
半衰期:
35天
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