V-Lab
Solactive Myanmar-Focused Asia Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
不活跃
最后记录值（2025年3月10日 星期一）：
1天
14.89%
1周
14.84%
1个月
14.67%
更新于2026年9月2日星期三 UTC 16:07
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2012年11月19日 至 2025年3月7日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 31个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0877 | 6.34*** |
| αARCH | 0.0769 | 4.81*** |
| βGARCH | 0.9010 | 56.58*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0018 | 0.94 |
0.978
持续性31天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0877 | 6.34*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0769 | 4.81*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9010 | 56.58*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0018 | 0.94 |
持续性:
0.978
半衰期:
31天
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