Insight分子诊断股份有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
94.78%
increased by 2.61%
1周
95.72%
increased by 3.55%
1个月
98.28%
increased by 6.11%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:23
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2015年12月30日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为11天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.4983 | 2.90*** |
| αARCH | 0.0754 | 1.92* |
| βGARCH | 0.8380 | 22.15*** |
| γ杠杆 | 0.0544 | 0.85 |
0.941
持续性11天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.4983 | 2.90*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0754 | 1.92* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8380 | 22.15*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0544 | 0.85 |
持续性:
0.941
半衰期:
11天
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