Insight分子诊断股份有限公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
92.64%
increased by 1.31%
1周
93.75%
increased by 2.42%
1个月
96.74%
increased by 5.41%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:23
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2015年12月30日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为11天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.4301 | 2.83*** |
| αARCH | 0.1002 | 3.88*** |
| βGARCH | 0.8412 | 22.43*** |
0.941
持续性11天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.4301 | 2.83*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1002 | 3.88*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8412 | 22.43*** |
持续性:
0.941
半衰期:
11天
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