Insight分子诊断股份有限公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
89.29%
decreased by 0.42%
1周
92.47%
increased by 2.76%
1个月
98.48%
increased by 8.77%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:23
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2015年12月30日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 3.36*** |
| αARCH | 0.2341 | 3.99*** |
| βGARCH | 0.6211 | 11.22*** |
| γ杠杆 | 0.0550 | 0.57 |
0.883
持续性6天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 3.36*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2341 | 3.99*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6211 | 11.22*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0550 | 0.57 |
持续性:
0.883
半衰期:
6天
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