Insight分子诊断股份有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
108.58%
increased by 10.95%
1周
107.78%
increased by 10.15%
1个月
105.85%
increased by 8.22%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:23
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2015年12月30日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.34，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天v = 3.34 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 43.0688 | 1.39 |
| α得分 | 0.1409 | 3.99*** |
| β持续性 | 0.9145 | 14.39*** |
| ν自由度 | 3.3442 | 2.47** |
0.915
持续性8天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 43.0688 | 1.39 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.1409 | 3.99*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9145 | 14.39*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.3442 | 2.47** |
持续性:
0.915
半衰期:
8天
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