Insight分子诊断股份有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
109.27%
increased by 5.23%
1周
115.23%
increased by 11.19%
1个月
119.50%
increased by 15.46%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:23
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2015年12月30日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.4026 | 3.34*** |
| αARCH | 0.1668 | 3.84*** |
| βGARCH | 0.4844 | 4.39*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 2.3590 | 3.70*** |
| γ2 | -3.2782 | -3.42*** |
| γ3 | 1.3091 | 1.81* |
| γ4 | -0.9074 | -1.22 |
| γ5 | 1.2211 | 1.92* |
| γ6 | -1.4839 | -3.08*** |
| γ7 | 1.6937 | 4.27*** |
| γ8 | -1.5358 | -2.98*** |
0.651
持续性2天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.4026 | 3.34*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1668 | 3.84*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4844 | 4.39*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 2.3590 | 3.70*** |
| γ2 | -3.2782 | -3.42*** |
| γ3 | 1.3091 | 1.81* |
| γ4 | -0.9074 | -1.22 |
| γ5 | 1.2211 | 1.92* |
| γ6 | -1.4839 | -3.08*** |
| γ7 | 1.6937 | 4.27*** |
| γ8 | -1.5358 | -2.98*** |
持续性:
0.651
半衰期:
2天
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