Insight分子诊断股份有限公司非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
94.33%
decreased by 0.56%
1周
92.53%
decreased by 2.36%
1个月
89.59%
decreased by 5.30%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:23
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2015年12月30日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.08 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天δ = 1.08 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 0.96 |
| αARCH | 0.2420 | 7.92*** |
| βGARCH | 0.6488 | 10.99*** |
| γ杠杆 | 0.0386 | 0.72 |
| δ幂 | 1.0848 | 2.22** |
0.843
持续性4天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 0.96 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2420 | 7.92*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6488 | 10.99*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0386 | 0.72 |
δ 幂 变换幂次 | 1.0848 | 2.22** |
持续性:
0.843
半衰期:
4天
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