Insight分子诊断股份有限公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
81.05%
decreased by 4.31%
1周
86.62%
increased by 1.26%
1个月
95.36%
increased by 10.00%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:23
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2015年12月30日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.9590 | 5.62*** |
| αARCH | 0.1703 | 5.13*** |
| βGARCH | 0.6826 | 22.55*** |
| γ杠杆 | 0.3419 | 0.38 |
0.853
持续性4天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.9590 | 5.62*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1703 | 5.13*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6826 | 22.55*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.3419 | 0.38 |
持续性:
0.853
半衰期:
4天
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