Insight分子诊断股份有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
102.03%
increased by 5.69%
1周
106.74%
increased by 10.40%
1个月
110.11%
increased by 13.77%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:23
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2015年12月30日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.3860 | 3.31*** |
| αARCH | 0.1687 | 3.87*** |
| βGARCH | 0.4812 | 4.37*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 2.3371 | 3.65*** |
| γ2 | -3.2444 | -3.37*** |
| γ3 | 1.2867 | 1.78* |
| γ4 | -0.8843 | -1.19 |
| γ5 | 1.1872 | 1.87* |
| γ6 | -1.4214 | -2.95*** |
| γ7 | 1.5658 | 4.23*** |
| γ8 | -1.2289 | -4.97*** |
0.650
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.3860 | 3.31*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1687 | 3.87*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4812 | 4.37*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 2.3371 | 3.65*** |
| γ2 | -3.2444 | -3.37*** |
| γ3 | 1.2867 | 1.78* |
| γ4 | -0.8843 | -1.19 |
| γ5 | 1.1872 | 1.87* |
| γ6 | -1.4214 | -2.95*** |
| γ7 | 1.5658 | 4.23*** |
| γ8 | -1.2289 | -4.97*** |
持续性:
0.650
半衰期:
2天
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