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V-Lab

俄罗斯天然气公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义

2025年6月5日星期四的波动率预测

1天

0.00%

unchanged at 0.00%

更新于2025年6月5日星期四 UTC 23:34

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$m$	21
$α$	0.7500	7,499,900.00
$β$	0.0000	100.00
$γ$	0.5000	5,000,000.00
$λ_{1}$	0.0000	10.00
$λ_{2}$	0.8415	8,415,150.00
$λ_{3}$	0.1585	1,584,850.00

估计样本:
2006年1月24日至2025年5月30日