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俄罗斯天然气公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2025年6月5日 星期四的波动率预测
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更新于2026年9月8日星期二 UTC 23:30
参数估计
2006年1月24日 至 2025年6月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 10个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 47.5536 | |
| αARCH | 0.3564 | |
| βGARCH | 0.5754 |
样条系数
K=9
| γ1 | -2.7494 | |
| γ2 | 19.5702 | |
| γ3 | -43.1085 | |
| γ4 | 50.7323 | |
| γ5 | -40.0011 | |
| γ6 | 22.5702 | |
| γ7 | 54.2198 | |
| γ8 | -250.7140 | |
| γ9 | 320.7213 |
0.932
持续性10天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 47.5536 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3564 | |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5754 |
样条系数
K=9
| γ1 | -2.7494 | |
| γ2 | 19.5702 | |
| γ3 | -43.1085 | |
| γ4 | 50.7323 | |
| γ5 | -40.0011 | |
| γ6 | 22.5702 | |
| γ7 | 54.2198 | |
| γ8 | -250.7140 | |
| γ9 | 320.7213 |
持续性:
0.932
半衰期:
10天
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