俄罗斯天然气公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2025年6月5日 星期四的波动率预测
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更新于2026年10月21日星期三 UTC 01:13
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2006年1月24日 至 2025年6月4日模型洞察
波动率冲击以 58个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约58天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.66，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为58天v = 5.66 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 5.0175 | 1.32 |
| α得分 | 0.0774 | 7.61*** |
| β持续性 | 0.9882 | 118.90*** |
| ν自由度 | 5.6598 | 1.85* |
0.988
持续性58天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 5.0175 | 1.32 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0774 | 7.61*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9882 | 118.90*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.6598 | 1.85* |
持续性:
0.988
半衰期:
58天
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