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V-Lab

俄罗斯天然气公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义

2025年6月5日星期四的波动率预测

1天

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更新于2025年6月5日星期四 UTC 23:34

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0000	0.00
$α$	0.5983	5,983,370.00
$β$	0.5497	5,497,040.00
$γ$	-0.2961	-2,960,810.00

估计样本:
2006年1月24日至2025年5月30日