V-Lab
俄罗斯天然气公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2025年6月5日 星期四的波动率预测
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更新于2026年9月1日星期二 UTC 19:09
参数估计
2006年1月24日 至 2025年6月4日Hessian标准误
模型洞察
估计的持续性 1.000 达到或超过1（非平稳）：波动率冲击不衰减，长期方差无定义，因此长期预测应谨慎对待。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000 ≥ 1，冲击不衰减
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0000 | |
| αARCH | 0.5995 | 0.00 |
| βGARCH | 0.5494 | 0.00 |
| γ杠杆 | -0.2979 | 0.00 |
1.000
持续性-
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0000 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.5995 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5494 | 0.00 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2979 | 0.00 |
持续性:
1.000
半衰期:
-
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