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俄罗斯天然气公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2025年6月5日 星期四的波动率预测
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更新于2026年9月8日星期二 UTC 23:30
参数估计
2006年1月24日 至 2025年6月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 46.9194 | |
| αARCH | 0.2771 | |
| βGARCH | 0.5636 |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0719 | |
| γ2 | -16.3793 | |
| γ3 | 54.1377 | |
| γ4 | -114.4793 |
0.841
持续性4天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 46.9194 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2771 | |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5636 |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0719 | |
| γ2 | -16.3793 | |
| γ3 | 54.1377 | |
| γ4 | -114.4793 |
持续性:
0.841
半衰期:
4天
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