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非洲彩虹矿业有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月7日 星期三的波动率预测
1天
54.40%
decreased by 0.58%
1周
54.74%
decreased by 0.24%
1个月
56.03%
increased by 1.05%
更新于2026年10月7日星期三 UTC 18:38
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2006年10月24日 至 2026年10月2日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加199%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大199%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 116 | |
| αARCH | 0.0285 | 2.35** |
| βGARCH | 0.9182 | 66.57*** |
| γ杠杆 | 0.0569 | 2.93*** |
| λ₁τ截距 | 0.0233 | 0.67 |
| λ₂预测调整 | 0.0295 | 1.12 |
| λ₃τ持续性 | 0.9693 | 34.91*** |
0.975
持续性28天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 116 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0285 | 2.35** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9182 | 66.57*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0569 | 2.93*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0233 | 0.67 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0295 | 1.12 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9693 | 34.91*** |
持续性:
0.975
半衰期:
28天
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