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非洲彩虹矿业有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月7日 星期三的波动率预测
1天
52.72%
decreased by 0.30%
1周
52.91%
decreased by 0.11%
1个月
53.65%
increased by 0.63%
更新于2026年10月7日星期三 UTC 18:38
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2006年10月24日 至 2026年10月2日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 178个交易日（约0.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约178天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0832 | 2.34** |
| αARCH | 0.0316 | 2.83*** |
| βGARCH | 0.9453 | 134.06*** |
| γ杠杆 | 0.0384 | 1.61 |
0.996
持续性178天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0832 | 2.34** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0316 | 2.83*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9453 | 134.06*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0384 | 1.61 |
持续性:
0.996
半衰期:
178天
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