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非洲彩虹矿业有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月7日 星期三的波动率预测
1天
52.18%
increased by 0.43%
1周
52.46%
increased by 0.71%
1个月
53.34%
increased by 1.59%
更新于2026年10月7日星期三 UTC 18:38
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2006年10月24日 至 2026年10月2日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 20个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7999 | 5.76*** |
| αARCH | 0.0533 | 5.22*** |
| βGARCH | 0.9131 | 50.65*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.1586 | -1.89* |
| γ2 | 0.1919 | 1.59 |
| γ3 | 0.1144 | 1.55 |
| γ4 | -0.3383 | -4.43*** |
| γ5 | 0.3186 | 3.97*** |
| γ6 | -0.2151 | -3.14*** |
| γ7 | 0.1194 | 2.41** |
0.966
持续性20天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7999 | 5.76*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0533 | 5.22*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9131 | 50.65*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.1586 | -1.89* |
| γ2 | 0.1919 | 1.59 |
| γ3 | 0.1144 | 1.55 |
| γ4 | -0.3383 | -4.43*** |
| γ5 | 0.3186 | 3.97*** |
| γ6 | -0.2151 | -3.14*** |
| γ7 | 0.1194 | 2.41** |
持续性:
0.966
半衰期:
20天
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