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非洲彩虹矿业有限公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月7日 星期三的波动率预测
1天
51.92%
decreased by 1.40%
1周
52.05%
decreased by 1.27%
1个月
52.54%
decreased by 0.78%
更新于2026年10月7日星期三 UTC 18:38
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2006年10月24日 至 2026年10月2日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 127个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
非对称性: 负收益更能提高波动率
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约127天非对称性: 负收益更能提高波动率
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0509 | 1.22 |
| αARCH | 0.0510 | 7.93*** |
| βGARCH | 0.9436 | 145.23*** |
| γ杠杆 | 0.8180 | 2.09** |
0.995
持续性127天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0509 | 1.22 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0510 | 7.93*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9436 | 145.23*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.8180 | 2.09** |
持续性:
0.995
半衰期:
127天
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