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非洲彩虹矿业有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月7日 星期三的波动率预测
1天
56.15%
increased by 0.38%
1周
56.76%
increased by 0.99%
1个月
58.67%
increased by 2.90%
更新于2026年10月7日星期三 UTC 18:38
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2006年10月24日 至 2026年10月2日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 19个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7895 | 5.78*** |
| αARCH | 0.0534 | 5.16*** |
| βGARCH | 0.9114 | 48.69*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.1636 | -1.97** |
| γ2 | 0.1979 | 1.66* |
| γ3 | 0.1155 | 1.59 |
| γ4 | -0.3463 | -4.62*** |
| γ5 | 0.3374 | 4.20*** |
| γ6 | -0.2563 | -3.28*** |
| γ7 | 0.2259 | 1.98** |
0.965
持续性19天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7895 | 5.78*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0534 | 5.16*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9114 | 48.69*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.1636 | -1.97** |
| γ2 | 0.1979 | 1.66* |
| γ3 | 0.1155 | 1.59 |
| γ4 | -0.3463 | -4.62*** |
| γ5 | 0.3374 | 4.20*** |
| γ6 | -0.2563 | -3.28*** |
| γ7 | 0.2259 | 1.98** |
持续性:
0.965
半衰期:
19天
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