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波士顿地产公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
27.91%
increased by 0.07%
1周
28.96%
increased by 1.12%
1个月
31.81%
increased by 3.97%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:05
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1997年6月18日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 13个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8803 | 5.28*** |
| αARCH | 0.1084 | 8.41*** |
| βGARCH | 0.8402 | 47.65*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.0163 | -0.22 |
| γ2 | 0.0470 | 0.43 |
| γ3 | 0.0898 | 1.21 |
| γ4 | -0.3620 | -4.44*** |
| γ5 | 0.3968 | 5.15*** |
| γ6 | -0.2069 | -3.30*** |
| γ7 | 0.1312 | 2.48** |
| γ8 | -0.1440 | -2.94*** |
| γ9 | 0.0687 | 1.85* |
0.949
持续性13天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8803 | 5.28*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1084 | 8.41*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8402 | 47.65*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.0163 | -0.22 |
| γ2 | 0.0470 | 0.43 |
| γ3 | 0.0898 | 1.21 |
| γ4 | -0.3620 | -4.44*** |
| γ5 | 0.3968 | 5.15*** |
| γ6 | -0.2069 | -3.30*** |
| γ7 | 0.1312 | 2.48** |
| γ8 | -0.1440 | -2.94*** |
| γ9 | 0.0687 | 1.85* |
持续性:
0.949
半衰期:
13天
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