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波士顿地产公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
24.35%
increased by 0.11%
1周
24.82%
increased by 0.58%
1个月
26.13%
increased by 1.89%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:04
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1997年6月18日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 13个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8823 | 5.31*** |
| αARCH | 0.1089 | 8.36*** |
| βGARCH | 0.8391 | 47.36*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.0141 | -0.19 |
| γ2 | 0.0426 | 0.39 |
| γ3 | 0.0958 | 1.30 |
| γ4 | -0.3710 | -4.60*** |
| γ5 | 0.4058 | 5.33*** |
| γ6 | -0.2103 | -3.37*** |
| γ7 | 0.1204 | 2.22** |
| γ8 | -0.1002 | -1.69* |
| γ9 | -0.0627 | -0.66 |
0.948
持续性13天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8823 | 5.31*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1089 | 8.36*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8391 | 47.36*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.0141 | -0.19 |
| γ2 | 0.0426 | 0.39 |
| γ3 | 0.0958 | 1.30 |
| γ4 | -0.3710 | -4.60*** |
| γ5 | 0.4058 | 5.33*** |
| γ6 | -0.2103 | -3.37*** |
| γ7 | 0.1204 | 2.22** |
| γ8 | -0.1002 | -1.69* |
| γ9 | -0.0627 | -0.66 |
持续性:
0.948
半衰期:
13天
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