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波士顿地产公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
24.32%
increased by 0.25%
1周
24.52%
increased by 0.45%
1个月
25.20%
increased by 1.13%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:04
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1997年6月18日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出温和的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加44%。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大44%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0547 | 8.03*** |
| αARCH | 0.1642 | 9.21*** |
| βGARCH | 0.7849 | 69.96*** |
| γ杠杆 | 0.0714 | 2.22** |
0.985
持续性45天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0547 | 8.03*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1642 | 9.21*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7849 | 69.96*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0714 | 2.22** |
持续性:
0.985
半衰期:
45天
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