V-Lab
波士顿地产公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
25.98%
increased by 0.20%
1周
26.08%
increased by 0.30%
1个月
26.48%
increased by 0.70%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:04
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1997年6月18日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加165%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大165%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0381 | 3.82*** |
| αARCH | 0.0466 | 4.92*** |
| βGARCH | 0.9049 | 95.99*** |
| γ杠杆 | 0.0770 | 3.07*** |
0.990
持续性68天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0381 | 3.82*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0466 | 4.92*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9049 | 95.99*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0770 | 3.07*** |
持续性:
0.990
半衰期:
68天
房地产的其他GJR-GARCH模型分析