V-Lab
波士顿地产公司乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
23.64%
decreased by 0.04%
1周
23.88%
increased by 0.20%
1个月
24.76%
increased by 1.08%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:04
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1997年6月18日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 47个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约47天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为47天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0559 | 3.19*** |
| αARCH | 0.2122 | 13.72*** |
| βGARCH | 0.7733 | 64.94*** |
0.985
持续性47天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0559 | 3.19*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2122 | 13.72*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7733 | 64.94*** |
持续性:
0.985
半衰期:
47天
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