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波士顿地产公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月2日 星期五的波动率预测

1天

27.47%

increased by 0.34%

1周

27.86%

increased by 0.73%

1个月

28.82%

increased by 1.69%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:05

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时间范围:

从

24-10-01

至

26-10-01

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

波士顿地产公司 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1997年6月18日 至 2026年9月25日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加223%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大223%
参数值t统计量
m窗口76
αARCH0.0489
4.79***
βGARCH0.8352
50.73***
γ杠杆0.1090
5.99***
λ₁τ截距0.0131
1.52
λ₂预测调整0.0590
2.09**
λ₃τ持续性0.9372
31.75***

0.939

持续性

11天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

76
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0489
4.79***
β

GARCH

波动率持续性

0.8352
50.73***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1090
5.99***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0131
1.52
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0590
2.09**
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9372
31.75***

持续性:

0.939

半衰期:

11天