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贝鲁特BLOM零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月18日 星期五的波动率预测
1天
18.59%
increased by 0.46%
1周
22.14%
increased by 4.01%
1个月
29.10%
increased by 10.97%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 22:08
参数估计
1996年1月19日 至 2026年9月10日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 9个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6408 | 3.06*** |
| αARCH | 0.3387 | 8.37*** |
| βGARCH | 0.5830 | 16.85*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.2518 | 3.23*** |
| γ2 | -0.3816 | -3.50*** |
| γ3 | 0.1894 | 2.79*** |
| γ4 | -0.1612 | -2.47** |
| γ5 | 0.1817 | 3.01*** |
| γ6 | -0.0128 | -0.23 |
| γ7 | -0.1203 | -1.95* |
| γ8 | 0.0368 | 0.77 |
0.922
持续性9天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6408 | 3.06*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3387 | 8.37*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5830 | 16.85*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.2518 | 3.23*** |
| γ2 | -0.3816 | -3.50*** |
| γ3 | 0.1894 | 2.79*** |
| γ4 | -0.1612 | -2.47** |
| γ5 | 0.1817 | 3.01*** |
| γ6 | -0.0128 | -0.23 |
| γ7 | -0.1203 | -1.95* |
| γ8 | 0.0368 | 0.77 |
持续性:
0.922
半衰期:
9天
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