V-Lab
贝鲁特BLOM指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月14日 星期五的波动率预测
1天
20.94%
increased by 0.21%
1周
20.98%
increased by 0.25%
1个月
21.08%
increased by 0.35%
更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:42
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1996年1月19日 至 2026年4月24日模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：正收益对次日波动率的提升比负收益多61%。波动率在上涨后比下跌后上升更多，与通常的杠杆效应相反，在风险资产中少见。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0410 | 14.55*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2748 | 12.14*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9294 | 66.25*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0641 | 4.65*** |
持续性:
0.929
半衰期:
9天
股票指数的其他指数GARCH模型分析