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贝鲁特BLOMMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月18日 星期五的波动率预测

1天

16.89%

increased by 0.78%

1周

19.85%

increased by 3.74%

1个月

26.02%

increased by 9.91%

更新于2026年9月18日星期五 UTC 22:08

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 贝鲁特BLOM MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1996年1月19日 至 2026年9月10日

模型洞察

波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
参数值t统计量
m窗口26
αARCH0.4254
7.38***
βGARCH0.5436
14.97***
γ杠杆-0.1137
-1.74*
λ₁τ截距0.0013
1.14
λ₂预测调整0.0162
2.21**
λ₃τ持续性0.9838
134.09***

0.912

持续性

8天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

26
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.4254
7.38***
β

GARCH

波动率持续性

0.5436
14.97***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.1137
-1.74*
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0013
1.14
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0162
2.21**
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9838
134.09***

持续性:

0.912

半衰期:

8天