V-Lab
贝鲁特BLOMMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年8月14日 星期五的波动率预测
1天
19.22%
increased by 0.46%
1周
21.69%
increased by 2.93%
1个月
26.29%
increased by 7.53%
更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:42
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1996年1月19日 至 2026年4月24日模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：正收益对次日波动率的提升比负收益多40%。波动率在上涨后比下跌后上升更多，与通常的杠杆效应相反，在风险资产中少见。
σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4155 | 31.27*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5207 | 44.36*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1183 | -7.16*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0009 | 2.30** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0139 | 5.88*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9861 | 375.22*** |
持续性:
0.877
半衰期:
5天
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