V-Lab
贝鲁特BLOMGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年8月14日 星期五的波动率预测
1天
28.79%
increased by 0.37%
1周
29.00%
increased by 0.58%
1个月
29.82%
increased by 1.40%
更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:42
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1996年1月19日 至 2026年4月24日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 406个交易日（约1.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.63，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 17.4996 | 8.63*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1547 | 163.65*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9983 | 5,145.86*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.6312 | 329.15*** |
持续性:
0.998
半衰期:
406天
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