V-Lab
贝鲁特BLOMGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月18日 星期五的波动率预测
1天
21.84%
increased by 0.92%
1周
22.15%
increased by 1.23%
1个月
23.33%
increased by 2.41%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 22:08
参数估计
1996年1月19日 至 2026年9月10日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 386个交易日（约1.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.64，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约386天v = 2.64 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 16.9409 | 2.15** |
| αARCH | 0.1530 | 41.04*** |
| βGARCH | 0.9982 | 1,221.79*** |
| ν自由度 | 2.6446 | 79.84*** |
0.998
持续性386天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 16.9409 | 2.15** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1530 | 41.04*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9982 | 1,221.79*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.6446 | 79.84*** |
持续性:
0.998
半衰期:
386天
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