V-Lab
贝鲁特BLOM曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月14日 星期五的波动率预测
1天
33.39%
decreased by 0.07%
1周
40.86%
increased by 7.40%
1个月
54.08%
increased by 20.62%
更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:42
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1996年1月19日 至 2026年4月24日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 7个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6380 | 3.14*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3390 | 8.12*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5675 | 15.77*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.2841 | 3.42*** |
| γ2 | -0.4299 | -3.69*** |
| γ3 | 0.2197 | 3.03*** |
| γ4 | -0.1903 | -2.79*** |
| γ5 | 0.2011 | 3.31*** |
| γ6 | -0.0356 | -0.61 |
| γ7 | -0.0421 | -0.57 |
| γ8 | -0.0859 | -0.89 |
持续性:
0.906
半衰期:
7天
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