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链信控股有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月21日 星期一的波动率预测

1天

101.57%

decreased by 5.63%

1周

102.84%

decreased by 4.36%

1个月

107.49%

increased by 0.29%

更新于2026年9月19日星期六 UTC 21:01

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 链信控股有限公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2007年1月2日 至 2026年9月18日
非流动资产

模型洞察

波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为12天
参数值t统计量
m窗口31
αARCH0.1340
3.86***
βGARCH0.8168
18.42***
γ杠杆-0.0132
-0.22
λ₁τ截距0.0121
0.48
λ₂预测调整0.0164
1.54
λ₃τ持续性0.9836
81.33***

0.944

持续性

12天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

31
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1340
3.86***
β

GARCH

波动率持续性

0.8168
18.42***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0132
-0.22
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0121
0.48
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0164
1.54
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9836
81.33***

持续性:

0.944

半衰期:

12天