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链信控股有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
110.47%
decreased by 5.38%
1周
113.05%
decreased by 2.80%
1个月
119.22%
increased by 3.37%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 21:00
参数估计
2007年1月2日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 9个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5288 | 2.81*** |
| αARCH | 0.1226 | 3.65*** |
| βGARCH | 0.8008 | 17.22*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0087 | 0.03 |
| γ2 | -0.1156 | -0.28 |
| γ3 | 0.2332 | 1.02 |
| γ4 | -0.0200 | -0.09 |
| γ5 | -0.4591 | -1.87* |
| γ6 | 1.0241 | 4.46*** |
| γ7 | -1.3808 | -5.79*** |
| γ8 | 1.1532 | 2.96*** |
0.923
持续性9天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5288 | 2.81*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1226 | 3.65*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8008 | 17.22*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0087 | 0.03 |
| γ2 | -0.1156 | -0.28 |
| γ3 | 0.2332 | 1.02 |
| γ4 | -0.0200 | -0.09 |
| γ5 | -0.4591 | -1.87* |
| γ6 | 1.0241 | 4.46*** |
| γ7 | -1.3808 | -5.79*** |
| γ8 | 1.1532 | 2.96*** |
持续性:
0.923
半衰期:
9天
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