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链信控股有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
89.46%
decreased by 2.06%
1周
89.23%
decreased by 2.29%
1个月
88.33%
decreased by 3.19%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 20:59
参数估计
2007年1月2日 至 2026年9月18日非流动资产
模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 101个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.89，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约101天v = 2.89 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 19.6225 | 1.58 |
| αARCH | 0.0735 | 17.71*** |
| βGARCH | 0.9932 | 257.10*** |
| ν自由度 | 2.8930 | 19.67*** |
0.993
持续性101天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 19.6225 | 1.58 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0735 | 17.71*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9932 | 257.10*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.8930 | 19.67*** |
持续性:
0.993
半衰期:
101天
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