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链信控股有限公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
88.82%
decreased by 2.00%
1周
90.75%
decreased by 0.07%
1个月
98.57%
increased by 7.75%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 20:59
参数估计
2007年1月2日 至 2026年9月18日非流动资产
模型洞察
在持续性为 0.990 时，波动率冲击的半衰期为 71个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.990，冲击半衰期约71天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0550 | 4.45*** |
| αARCH | 0.2020 | 6.42*** |
| βGARCH | 0.9902 | 260.04*** |
| γ杠杆 | 0.0091 | 0.30 |
0.990
持续性71天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0550 | 4.45*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2020 | 6.42*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9902 | 260.04*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0091 | 0.30 |
持续性:
0.990
半衰期:
71天
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