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DYC Co Ltd零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
100.50%
decreased by 3.20%
1周
109.15%
increased by 5.45%
1个月
116.47%
increased by 12.77%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:53
参数估计
2018年12月20日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1364 | 3.09*** |
| αARCH | 0.1658 | 3.39*** |
| βGARCH | 0.5404 | 4.22*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -7.3183 | -4.19*** |
| γ2 | 9.9084 | 3.75*** |
| γ3 | 1.1737 | 0.67 |
| γ4 | -9.6974 | -5.29*** |
| γ5 | 9.2032 | 3.33*** |
| γ6 | -6.4419 | -2.82*** |
| γ7 | 6.2637 | 4.05*** |
| γ8 | -5.1332 | -2.85*** |
| γ9 | 4.6342 | 2.36** |
| γ10 | -4.3148 | -3.23*** |
0.706
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1364 | 3.09*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1658 | 3.39*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5404 | 4.22*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -7.3183 | -4.19*** |
| γ2 | 9.9084 | 3.75*** |
| γ3 | 1.1737 | 0.67 |
| γ4 | -9.6974 | -5.29*** |
| γ5 | 9.2032 | 3.33*** |
| γ6 | -6.4419 | -2.82*** |
| γ7 | 6.2637 | 4.05*** |
| γ8 | -5.1332 | -2.85*** |
| γ9 | 4.6342 | 2.36** |
| γ10 | -4.3148 | -3.23*** |
持续性:
0.706
半衰期:
2天
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