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DYC Co Ltd广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
69.32%
decreased by 9.79%
1周
70.22%
decreased by 8.89%
1个月
73.39%
decreased by 5.72%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:53
参数估计
2018年12月20日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 45个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约45天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为45天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5435 | 1.59 |
| αARCH | 0.2662 | 3.85*** |
| βGARCH | 0.7185 | 13.47*** |
0.985
持续性45天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5435 | 1.59 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2662 | 3.85*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7185 | 13.47*** |
持续性:
0.985
半衰期:
45天
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