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DYC Co Ltd非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
63.33%
decreased by 12.23%
1周
65.30%
decreased by 10.26%
1个月
72.35%
decreased by 3.21%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:53
参数估计
2018年12月20日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 106个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约106天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5515 | 1.58 |
| αARCH | 0.3155 | 3.37*** |
| βGARCH | 0.6780 | 10.01*** |
| γ杠杆 | 0.4299 | 1.24 |
0.993
持续性106天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5515 | 1.58 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3155 | 3.37*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6780 | 10.01*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.4299 | 1.24 |
持续性:
0.993
半衰期:
106天
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