V-Lab
DYC Co Ltd曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
73.48%
decreased by 4.29%
1周
77.80%
increased by 0.03%
1个月
81.56%
increased by 3.79%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:53
参数估计
2018年12月20日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1347 | 2.99*** |
| αARCH | 0.1657 | 3.40*** |
| βGARCH | 0.5424 | 4.23*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -7.4334 | -4.17*** |
| γ2 | 10.0544 | 3.76*** |
| γ3 | 1.1766 | 0.67 |
| γ4 | -9.8025 | -5.37*** |
| γ5 | 9.3549 | 3.39*** |
| γ6 | -6.6020 | -2.89*** |
| γ7 | 6.4238 | 4.09*** |
| γ8 | -5.3165 | -2.77*** |
| γ9 | 4.9328 | 2.03** |
| γ10 | -5.0316 | -1.47 |
0.708
持续性2天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1347 | 2.99*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1657 | 3.40*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5424 | 4.23*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -7.4334 | -4.17*** |
| γ2 | 10.0544 | 3.76*** |
| γ3 | 1.1766 | 0.67 |
| γ4 | -9.8025 | -5.37*** |
| γ5 | 9.3549 | 3.39*** |
| γ6 | -6.6020 | -2.89*** |
| γ7 | 6.4238 | 4.09*** |
| γ8 | -5.3165 | -2.77*** |
| γ9 | 4.9328 | 2.03** |
| γ10 | -5.0316 | -1.47 |
持续性:
0.708
半衰期:
2天
国际股票的其他曲线-GARCH模型分析