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DYC Co LtdGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
60.17%
decreased by 10.08%
1周
62.68%
decreased by 7.57%
1个月
71.75%
increased by 1.50%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:53
参数估计
2018年12月20日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 419个交易日（约1.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约419天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6363 | 1.56 |
| αARCH | 0.2511 | 1.94* |
| βGARCH | 0.6683 | 10.27*** |
| γ杠杆 | 0.1579 | 0.63 |
0.998
持续性419天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6363 | 1.56 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2511 | 1.94* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6683 | 10.27*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1579 | 0.63 |
持续性:
0.998
半衰期:
419天
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