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DYC Co Ltd非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
52.85%
decreased by 6.86%
1周
53.45%
decreased by 6.26%
1个月
54.86%
decreased by 4.85%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:53
参数估计
2018年12月20日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.28 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天δ = 1.28 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4327 | 0.82 |
| αARCH | 0.2693 | 4.30*** |
| βGARCH | 0.6931 | 7.05*** |
| γ杠杆 | 0.0621 | 0.49 |
| δ幂 | 1.2780 | 1.14 |
0.915
持续性8天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4327 | 0.82 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2693 | 4.30*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6931 | 7.05*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0621 | 0.49 |
δ 幂 变换幂次 | 1.2780 | 1.14 |
持续性:
0.915
半衰期:
8天
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