V-Lab
东方财富零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
29.87%
decreased by 0.34%
1周
30.93%
increased by 0.72%
1个月
34.05%
increased by 3.84%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:43
参数估计
2010年3月19日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 18个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2823 | 5.20*** |
| αARCH | 0.0599 | 4.69*** |
| βGARCH | 0.9030 | 49.05*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0029 | 1.72* |
0.963
持续性18天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2823 | 5.20*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0599 | 4.69*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9030 | 49.05*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0029 | 1.72* |
持续性:
0.963
半衰期:
18天
国际股票的其他零斜率曲线-GARCH模型分析