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东方财富非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
33.14%
decreased by 0.40%
1周
35.22%
increased by 1.68%
1个月
40.68%
increased by 7.14%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:42
参数估计
2010年3月19日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 13个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约13天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为13天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5152 | 5.58*** |
| αARCH | 0.0893 | 9.25*** |
| βGARCH | 0.8606 | 87.19*** |
| γ杠杆 | -0.0012 | 0.00 |
0.950
持续性13天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5152 | 5.58*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0893 | 9.25*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8606 | 87.19*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0012 | 0.00 |
持续性:
0.950
半衰期:
13天
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