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东方财富指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
29.89%
decreased by 0.63%
1周
31.22%
increased by 0.70%
1个月
36.09%
increased by 5.57%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:42
参数估计
2010年3月19日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 20个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约20天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为20天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0882 | 3.41*** |
| αARCH | 0.1396 | 4.08*** |
| βGARCH | 0.9652 | 85.13*** |
| γ杠杆 | 0.0252 | 0.46 |
0.965
持续性20天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0882 | 3.41*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1396 | 4.08*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9652 | 85.13*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0252 | 0.46 |
持续性:
0.965
半衰期:
20天
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