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东方财富非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
26.52%
decreased by 0.62%
1周
28.76%
increased by 1.62%
1个月
35.34%
increased by 8.20%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:42
参数估计
2010年3月19日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 27个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约27天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为27天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3231 | 3.94*** |
| αARCH | 0.1619 | 5.17*** |
| βGARCH | 0.8056 | 34.72*** |
| γ杠杆 | 0.0145 | 0.29 |
0.975
持续性27天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3231 | 3.94*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1619 | 5.17*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8056 | 34.72*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0145 | 0.29 |
持续性:
0.975
半衰期:
27天
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