V-Lab
东方财富乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
26.64%
decreased by 0.60%
1周
28.83%
increased by 1.59%
1个月
35.20%
increased by 7.96%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:42
参数估计
2010年3月19日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 26个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约26天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为26天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3210 | 1.90* |
| αARCH | 0.1649 | 6.99*** |
| βGARCH | 0.8088 | 34.33*** |
0.974
持续性26天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3210 | 1.90* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1649 | 6.99*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8088 | 34.33*** |
持续性:
0.974
半衰期:
26天
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