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三钢闽光GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

30.04%

decreased by 0.89%

1周

30.57%

decreased by 0.36%

1个月

32.47%

increased by 1.54%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:34

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 三钢闽光 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2007年1月26日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 63个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约63天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为63天
参数值t统计量
ω常数项0.1040
3.12***
αARCH0.1014
4.47***
βGARCH0.9093
86.10***
γ杠杆-0.0435
-1.45

0.989

持续性

63天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.1040
3.12***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1014
4.47***
β

GARCH

波动率持续性

0.9093
86.10***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0435
-1.45

持续性:

0.989

半衰期:

63天