三钢闽光GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
24.78%
decreased by 0.65%
1周
25.53%
increased by 0.10%
1个月
28.16%
increased by 2.73%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 18:18
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2007年1月26日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 63个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约63天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为63天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1026 | 3.11*** |
| αARCH | 0.1012 | 4.46*** |
| βGARCH | 0.9096 | 86.35*** |
| γ杠杆 | -0.0434 | -1.45 |
0.989
持续性63天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1026 | 3.11*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1012 | 4.46*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9096 | 86.35*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0434 | -1.45 |
持续性:
0.989
半衰期:
63天
国际股票的其他GJR-GARCH模型分析