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三钢闽光GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月8日 星期四的波动率预测

1天

26.88%

increased by 1.47%

1周

27.53%

increased by 2.12%

1个月

29.85%

increased by 4.44%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 19:15

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

三钢闽光 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2007年1月26日 至 2026年9月30日

模型洞察

波动率冲击以 63个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约63天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为63天
参数值t统计量
ω常数项0.1031
3.11***
αARCH0.1012
4.47***
βGARCH0.9095
86.29***
γ杠杆-0.0434
-1.45

0.989

持续性

63天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.1031
3.11***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1012
4.47***
β

GARCH

波动率持续性

0.9095
86.29***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0434
-1.45

持续性:

0.989

半衰期:

63天