V-Lab
三钢闽光乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
27.13%
decreased by 1.44%
1周
28.20%
decreased by 0.37%
1个月
31.76%
increased by 3.19%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:34
参数估计
2007年1月26日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 46个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约46天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为46天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1623 | 2.11** |
| αARCH | 0.2294 | 9.95*** |
| βGARCH | 0.7556 | 47.12*** |
0.985
持续性46天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1623 | 2.11** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2294 | 9.95*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7556 | 47.12*** |
持续性:
0.985
半衰期:
46天
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