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三钢闽光曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
32.17%
decreased by 0.89%
1周
33.18%
increased by 0.12%
1个月
35.96%
increased by 2.90%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:34
参数估计
2007年1月26日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 14个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1201 | 5.72*** |
| αARCH | 0.0913 | 6.98*** |
| βGARCH | 0.8592 | 41.62*** |
样条系数
K=5
| γ1 | -0.1862 | -4.00*** |
| γ2 | 0.3342 | 4.82*** |
| γ3 | -0.2613 | -4.65*** |
| γ4 | 0.1881 | 3.01*** |
| γ5 | -0.0731 | -0.94 |
0.950
持续性14天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1201 | 5.72*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0913 | 6.98*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8592 | 41.62*** |
样条系数
K=5
| γ1 | -0.1862 | -4.00*** |
| γ2 | 0.3342 | 4.82*** |
| γ3 | -0.2613 | -4.65*** |
| γ4 | 0.1881 | 3.01*** |
| γ5 | -0.0731 | -0.94 |
持续性:
0.950
半衰期:
14天
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